Недельный отчет 10/09 - 24/09

Неделя была полна драматизма.

Я не выкладывал отчет за 10/09-17/09, так как не о чем было писать: цифры болтались вокруг нуля.

Про эту неделю написать необходимо.

В понедельник рынок рухнул. Падение началось еще в пятницу. От верхней точки пятницы к нижней точке понедельника падение составило -4.7%.

Причин было несколько: Evergrande и предстоящее выступление Пауэлла в среду.

Как бы то ни было, случилась та самая микро-коррекция, которую мы с партнерами ждали около 3 месяцев. Естественно, это была лучшая точка для входа в стратегию. Входили мы лесенкой по уровням: 365, 364, 361.

Уже на конец дня портфель был в прибыли, а к четвергу прибыль составила около 20%.

Что будет дальше? Мое мнение - коррекция. Серьезная коррекция на 10-30% к ноябрю.

Будет ли портфель в прибыли при такой коррекции? Да.При такой сильной коррекции - будет в прибыли. При коррекции на 3-5% - есть вопросы, мы же помним, что опционы любят большое движение. Посмотрим....

Что касается нашего виртуального портфеля. В понедельник он серьезно просел, но беспокоится было не о чем. Пока цена выше 350 - мы получаем полную прибыль по спреду. Минимальная цена в понедельник была 361, так что нервничать не имеет смысла. Кроме того портфель захеджирован.

К пятнице рынок практически вернулся в точку начала падения. Результаты вы видите в табличке выше.

Обратите внимание: рынок с 10 по 24 сентября опустился на -0.87%, а портфель в прибыли: +0.51%. В чем причина?

Начала реализовываться отложенная прибыль спреда. В нем еще осталось около 35.000$ прибыли и она постепенно реализуется, если цена QQQ выше 350.

Ну а общая ситуация в табличке ниже: