2021 год - стресс тест

Здесь и далее я буду подробно разбирать итоги года. Что мы делали и почему. К каким результатам это привело.

2021 год еще не закончен. На 30.06.21 года прибыль портфеля составила 105.74%. Как я думаю, - впереди нас ждет коррекция. Посмотрим, как стратегия себя поведет……

Очень сложно понимать чужие таблицы.

Давайте я кратко поясню цифры:

Начальная позиция:

NLV - 100 000$

NLV - (Net Liquidation Value) сумма всех ваших активов в моменте

(кэш + открытые позиции)

ROI - (Return on investment) я рассчитываю % прибыли к сумме первоначального NLV.

Понимаю, что правильно было бы рассчитывать методом TWR и т.д, но это очень замутливо и нам не нужно на этом этапе

Как вы видите на графике выше - в конце октября была коррекция и мы ждали момент для входа.

28 октября NASDAQ просел больше чем на 3% и мы зашли в опционный спред QQQ.

Bull Call 300/350

Мы купили 50 спредов по цене -

1 406.5$

Итого: 70 325 $

NLV по прежнему - 100 000$, но кэш стал - 29 675$

6.11.20 Мы купили защитные PUT опционы.

Общая прибыль по позиции составляла 22 850$

NLV - 122 850$

ROI - 22.85%

31.12.20 Put не сработали (и слава Богу), поэтому мы закрыли убыток в 3 980$

NLV - 149 345$

ROI - 49.35%

.........

30.06.21

NLV - 205 740$

ROI - 105.74%

Как видите, пока год спокойный для индексов - (чего не скажешь про акции)

События развиваются строго по сценарию - взял и забыл

Думаю - впереди нас ожидает серьезная коррекция осенью. Посмотрим....

Для того, что-бы понять, как ведет себя стратегия в более волатильные периоды - перейдем в 2020 год.....