2016 год - стресс тест

2016 год - стал худшим за 5 лет для нашей стратегии.

Почему? Мы говорили об этом ранее и я буду говорить об этом и впредь. Для нас худшим является - отсутствие движения на рынке. Лучшим годом для нас будет год в котором была существенная коррекция рынка и, наконец - спокойный год, как 2017, к примеру - это год в котором мы без лишних нервов забираем свои 130-150% прибыли.

В 2016 голу, как раз все было очень вяло. Вяло вниз - это худший сценарий не только для опционов, но и во многих жизненных ситуациях... :)

Давайте кратко пройдемся по году.

28.09.2015 мы купили:

200* Bull Call 130/140 - по цене 296.5$ за спред.

Итого: 59 300 $

В феврале 2016 года была небольшая коррекция. Put нам помог не уйти в минус сильнее, но прибыль по нему мы не закрыли - коррекция не была сильной. Мы закрыли его 31.03.2016 с убытком 😩

30.06.16 был большой убыток по Put. Почему? По той же самой причине. Рынок был вялый и двигался вниз по чуть чуть. Худший сценарий!

В июле произошел разворот и рынок пошел вверх. Не бодро, но нам этого хватило.

Посколько стресс тесты не могут учитывать некоторые моменты, к примеру психологический (мы об этом говорили) - я бы рассматривал 2016 год, как убыточный. Мы могли бы зайти чуть хуже, к примеру - и тогда прибыль по году была бы меньше или мог быть убыток.

Если посмотреть на график и статистику 2016 года - можно спрогнозировать, как бы мы себя чувствовали в плохой год.

Могла бы быть ситуация ещё хуже? -Да. Представьте себе, что не было июльского роста.....