Про бэктесты и "гадание на кофейной гуще"

Забавно, что я вынужден защищать идею бэктестов. Мой опыт, как раз - говорит, что они бесполезны. В тоже время я понимаю, что мой опыт - это частный случай и не меняет общей картины: "невозможно понять будущее, не зная прошлое". Это относится и к истории человечества и к истории торговли на фондовом рынке.

Мы с командой разработчиков убили 2 года на то, чтобы создать алгоритм торговли опционами. Это был чуть ли не "скальпинг" на опционах. Бэктесты показывали доходность алгоритма до 100% в день! В шутку я называю подобные безумства - "а через месяц в мире закончились деньги".

В реальной торговле алгоритм приносил убытки. По крайней мере, ни о какой доходности речи не было точно. Почему? В нашем случае - дело было в спредах и комиссиях. Обычно же происходит следующее:

Теперь общий случай. Или - "почему не работают бэктесты!"

Помните рассказ Джека Лондона "Смок и Малыш"? Там герой придумал способ, как обмануть казино. Он заметил, что колесо рулетки рассохлось и выдает одни и те же результаты с регулярной периодичностью. Он начал постоянно обыгрывать казино и кончилось это тем, что за круглую сумму - он раскрыл секрет владельцу. Что сделал владелец? Надо думать - заменил колесо!

На фондовом рынке "колесо меняется" постоянно! Только вы, пройдя курсы по техническому анализу, придумали гениальную стратегию торговли акциями, основанную на каких-то параметрах, - так сразу рынок меняется и эти параметры больше не работают. Будут ли они работать в будущем? -Конечно! Но к тому времени вы сольете свой депозит и займетесь разведением пчёл :)

Почему, в таком случае, я выкладываю результаты стресс тестов нашей стратегии и меня печалит, когда их называют "гаданием на кофейной гуще"? Давайте поговорим об этом серьезно. Вопрос важный.

Грубо говоря, - суть стратегии в том, что "если рынок вырастет на 10% - мы заработаем 150%". Помните?

Что делает разумный человек, услышав подобное? -Он задается вопросом: а было ли это в прошлом? -Смотрит на график и видит, что да, - было в 7 случаях из 10..... Далее, я говорю о том, что в моменты коррекции на рынке мы можем заработать в разы больше - за счет усреднения позиции. Разумный человек опять задается знакомым нам вопросом и смотрит на график. Хотя про коррекции и на график то смотреть не надо - все их и помнят и так....😩

"Профессионалы" говорят нам: "стресс тесты - это "гадание на кофейной гуще, это притянутая за уши ерунда, рынок никогда не бывает прежним!" Хм... Рынок никогда больше не вырастет на 10%? -Вы серьезно? На рынке никогда не будет коррекций? -Да неужели?

Теперь о самом главном аргументе.

"Все что ты делаешь - в прошлом. Покажи нам реальность!"

Извольте.... Скриншот я сделал вчера - 28.07.2021, специально для этого поста.

На картинке - мой paper account:

Avg Px - это цена покупки. Mark - текущая рыночная стоимость. Unrlzd P&L - прибыль в моменте.

Речь идет о двух позициях. Я зашел в них в середине мая. Причем в QQQ я зашел в момент коррекции, которую ждал до этого около месяца - в SPY я зашел одномоментно, просто для примера. SPY тогда был в восходящем тренде и в реальности я бы никогда не стал так заходить. Разницу вы видите сами.

Если кто-то читал мои посты со стресс тестами за год (я сильно в этом сомневаюсь) - то увидит, что цифры поразительно совпадают! Цена входа, доходность - все как на стресс тестах, не правда ли?

Внимательный читатель заметил расхождение между приблью за день (вверху) - 117$ и суммой прибылей по двум позициям. Почему разница? -На скриншоте не показаны хеджирующие позиции, защищающие основной актив и приносящие прибыль в момент коррекции.

Я слышу недовольное шипение "профессионала" - "он показывает нам свой paper account, клоун!" -Отвечу. Быть может вы - Ковбой Мальборо и сразу все делаете на реальном счету. Я же скромный пейзанин, и для начала проверяю все на paper account..... и ни один раз! Лишь потом аккуратно захожу реальными деньгами на небольшую сумму......

Ещё один скриншот:

Тут дневная прибыль уже 1 145$. Этот скриншот я сделал через несколько минут после первого.

Дело в том, что когда я зашел на свой счет, чтобы сделать первый скриншот - дневная прибыль по счету была что-то около тысячи долларов. В момент делания скриншота она начала стремительно уменьшаться - на скриншоте она уже 117$ после того, как я его сделал - прибыль уменьшилась до -200$.

-Что такое? Прямо на глазах!!! -Тут я посмотрел на часы: 20:00. Надо же, какое совпадение!!! В эту самую минуту - Пауэлл давал пресс-конференцию.... Среда. 20:00 по Барселоне - это время ежемесячных пресс-конференций ФРС. Как я мог забыть такое? Раньше для меня это событие было наиважнейшим! Как забыть??? Да вот так!

Теперь я не трейдер, а инвестор - мне плевать:)))

Как видите на втором скриншоте - прибыль вернулась. Это к вопросу о том, "как заработать на бирже, торгуя акциями". Ох, сложно..... Уверен, - вчера у многих сработали стоп-ордера. И заработали лишь продавцы валокордина....

Я обещал написать про свою корысть. Видимо - отдельным постом. Иначе - много букв....