Изъяны стратегии

Если говорить о любых инвестиционных стратегиях, их единственный изъян - инвестиционность!

Когда вы активно торгуете, спекулируете - вы держите руку на пульсе и можете торговать в любую сторону. Если вы инвестируете - вы вкладываете деньги и можете лишь ждать. Ваш главный союзник - терпение. Естественно есть нюансы: во что инвестировать, когда заходить, а когда закрывать прибыль/убыток, каким образом хеджироваться.

Терпение - редкий дар. Я к примеру им не обладаю в той степени, что необходимо для инвестора. Отсюда и мой стиль торговли. Резкие взлеты - глубокие падения. Будучи человеком резким и вспыльчивым, я вынужден теперь одевать на себя одежды терпения и мудрости.

Вернемся к стратегии. Я на тему ниже писал большой пост с таблицами, цифрами и графиками, поэтому здесь кратко:

Отличие опционов от акций в том, что акции линейны. Что это значит? Если вы купили акцию по 350 долларов, то через год при цене акции 350 долларов ваша прибыль - ноль. В тоже время опцион при условии, что рынок остался в этой же точке - принесет вам убыток на размер премии. Для опциона нужно движение. Это его стихия!

"Дневной распад" - огромный минус опционов и причина, почему торговать ими на порядок сложнее, чем акциями. В то же время у опционов есть потрясающий плюс: если акция при падении вам принесет убыток равный падению, то опцион лишь убыток равный все той же премии! Поэтому захеджировать опционную стратегию так просто и так дешево, в отличие от портфеля из акций.

Так какой же изъян в моей стратегии?

Он очевиден из вышесказанного. Если цена QQQ будет снижаться медленно, долго, нудно - я буду нести убытки. Может ли такой сценарий быть в реальности? Очень маловероятно. Если посмотреть на график цены любой акции или индекса, вы увидите, что цена как правило скачет вверх/вниз, замирает потом опять летит в какую-то сторону. На то есть очевидные причины, поэтому писать о них не буду. Давайте лучше я расскажу, как все происходило в Октябре. Это хороший пример того, как ведет себя стратегия, так как коррекция была вполне себе...

Я зашел в позицию 20 сентября на приличном падении. Зашел не 50% от депозита, как должно быть по стратегии, а всего лишь 10%. Почему? Я жду большой бабах в этом году и очень осторожен. Тем не менее - никто не знает будущего. Когда случится коррекция? - я не знаю. Что, если она не случится в этом году либо не случится вообще? Одним словом - не зайти было нельзя. Наша система пищала всеми своими лампочками - заходите!!!!

Мы зашли лесенкой. Поймали локальное дно и через 2 дня уже были в прибыли. На следующей неделе падение продолжилось и усилилось. Я стал постепенно усреднять позицию и докупать хедж. Если бы случился уровень 340 (первый уровень коррекции, что я жду) - я бы зашел смелее, но рынок чиркнул по 350 и улетел вверх. Спекулянт во мне сильно матерился и стучался наружу, но я был стоек. Сжал зубы и наблюдал, как уходит от меня упущенная прибыль - воспитываю в себе инвестора!

Вообще просадка с 382 до 350 - это вполне себе начальная коррекция и в стандартной ситуации я бы выкупил ее полностью, но этот год особенный. Поэтому я жду более глубокой просадки и даже легкой катастрофы!

Уже превысил в 2 раза лимиты по хеджу и собираюсь на следующей волне вниз усиливать хедж еще и еще. Так что мой портфель сейчас имеет картинку не вверх, а сильно вниз. Буду и дальше держать вас в курсе!